Tienes dos formas. Puedes picnhar en el archivo con el boton derecho, le das a "enviar a" y te da las opciones del envio, pinchas en tu pendrive, que sera algo asi como disco extraible G, por ejemplo. La otra es, metes el pen en el ordena, abres la carpeta y arrastras el archivo hacia la carpeta, no tiene mas misterio.
Un saludo!