Hola,
Te aconsejo que hagas lo siguiente:
1º Descargarte un programa tipo "ReGet Deluxe" (lo puedes probar gratis).
2º Una vez instalado, lo ejecutas y le das al "+ Agregar nueva descarga" e introduces las direcciones como te dijo Adodu1 (es decir, quitando lo de "[stream...]" y similar. En este caso sería: mms://cemav.uned.es/datos/videoclases/2008_2009/DERECHO/ESCUELA_PRACT_JURIDICA/HOMOLOGACION/VC-027_CARMEN_MAXIMO_ARACELI-D.Civil.wmv
3º Una vez descargado el archivo en tu PC ya puedes ver el vídeo con el reproductor que tengas.
Un saludo.