Hola, yo lo que hago es guardar los programas de radio en mis documentos y de allí se pasan automáticamente al windows media player. En los programas de radio, de la pestaña de arriba de esta pág, donde dice descargar le das con el botón derecho del ratón a guardar destino como y una vez que se descarga los guardas en mis documentos o donde quieras. A mí se me pasan automáticamente al wmp.
Una explicación sencilla, que espero te haya ayudado algo.
Salu2.