Supongo que depende del formato, pero normalmente se pincha en el enlace a descargar con el botón derecho del ratón, y se abra un menú lateral, se busca el "Guardar archivo como", se le da nombre y ruta (por ejemplo, apuntes1 y Escritorio o Mis Audios, etc.). Se va al archivo descargado en el escritorio (o Mis Audios) y se abra con el player (Windows Media Player, RealPlayer, etc.)
